महाराज परीक्षित को निधन की सूचना मिलते ही उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर यमुना नदी के पावन तट पर आश्रय लिया। सामान्यतः कहा जाता है कि राजा गंगा के तट पर गए थे, परन्तु श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना नदी के तट पर आश्रय लिया। भौगोलिक स्थिति के कारण श्रील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में रहते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है और यमुना नदी शहर के पास से बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी की शरण लेंगे क्योंकि वह उनके महल के दरवाजे से बहती थी। जहाँ तक पवित्रता का सवाल है, गंगा की तुलना में यमुना नदी का संबंध भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष है। भगवान ने अपने अलौकिक आमोद-प्रमोद के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र किया था। जबकि उनके पिता वसुदेव मथुरा से नदी के दूसरे किनारे गोकुल में सुरक्षित स्थान पर शिशु भगवान कृष्ण के साथ यमुना पार कर रहे थे, भगवान नदी में गिर गये थे, और उनके चरण कमलों की धूल से नदी तुरंत पवित्र हो गयी थी। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि महाराज परीक्षित ने उसी खास नदी की शरण ली थी जो सुंदर रूप से बहती है, जिसमे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूल मिली हुई है, और जिसमें तुलसी के पत्ते भी शामिल है। भगवान कृष्ण के चरण कमल हमेशा तुलसी के पत्तों से सजे रहते है, और इसलिए जैसे ही उनके चरण कमल गंगा और यमुना के पानी से संपर्क करते हैं, नदियों एक साथ पवित्र हो जाती हैं। हालाँकि, यमुना नदी के साथ भगवान का संपर्क गंगा से अधिक रहा है। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा और यमुना के पानी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब गंगा के पानी को सौ बार पवित्र किया जाता है, तो इसे यमुना कहा जाता है। इसी तरह, शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के एक हजार नाम राम के एक नाम के समान हैं, और भगवान राम के तीन नाम कृष्ण के एक नाम के समान हैं।